Сравнение SWQRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -4.16% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 9.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
SWQRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и SWISX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWQRX
SWISX
Сравнение SWQRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.52 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 5.81 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и SWISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и SWISX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.30% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и SWISX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -60.65% | +32.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -29.42% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -10.91% | +1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -14.88% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.97% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) составляет 5.12%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWQRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 7.16% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 10.88% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 17.01% | -0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.06% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 16.79% | -0.97% |