Сравнение SWQRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -4.16% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 15.05% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%.
SWQRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -9.27%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 16.97%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- —
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и PLTZX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWQRX
PLTZX
Сравнение SWQRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.81 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.24 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.94 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.99 | 4.59 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.63 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и PLTZX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.30% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и PLTZX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -34.01% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.51% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -26.79% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.80% | -8.70% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -4.67% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.35% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и PLTZX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 5.12% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.12% | 4.98% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.30% | 8.88% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.13% | 15.74% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 15.38% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.82% | 15.93% | -0.11% |