Сравнение SWQRX с LTFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX).
SWQRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г.. LTFIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности SWQRX и LTFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWQRX и LTFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | -1.39% | 20.95% | 14.36% | 21.21% | -20.23% | 15.97% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | -2.46% | 17.80% | 17.28% | 20.33% | -18.84% | 14.86% |
Доходность по периодам
С начала года, SWQRX показывает доходность -1.39%, что значительно выше, чем у LTFIX с доходностью -2.46%.
SWQRX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -6.23%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.92%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- —
LTFIX
- 1 день
- 2.90%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 15.33%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- 7.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWQRX и LTFIX
SWQRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTFIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWQRX vs. LTFIX — Ранг доходности на риск
SWQRX
LTFIX
Сравнение SWQRX c LTFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWQRX | LTFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.51 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 1.38 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 6.60 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWQRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.99 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWQRX и LTFIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWQRX и LTFIX
Дивидендная доходность SWQRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности LTFIX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWQRX Schwab Target 2065 Fund | 3.21% | 3.16% | 2.92% | 3.31% | 5.00% | 2.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTFIX Principal LifeTime 2055 Fund | 8.95% | 8.73% | 8.47% | 4.17% | 8.60% | 5.83% | 3.91% | 6.03% | 6.60% | 3.51% | 3.99% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWQRX и LTFIX
Максимальная просадка SWQRX за все время составила -28.26%, что меньше максимальной просадки LTFIX в -52.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWQRX и LTFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWQRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.26% | -52.73% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -11.48% | +0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.26% | -26.80% | -1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -6.06% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.85% | -7.70% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWQRX и LTFIX
Schwab Target 2065 Fund (SWQRX) и Principal LifeTime 2055 Fund (LTFIX) имеют волатильность 6.10% и 5.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWQRX | LTFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.91% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.73% | 9.34% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.35% | 15.96% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 15.42% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.86% | 15.80% | +0.06% |