Сравнение SWPRX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 21.77% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 24.59% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью -1.95%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и SWISX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWISX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWPRX
SWISX
Сравнение SWPRX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.52 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.51 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 5.81 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SWISX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SWISX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% | 0.00% | 0.00% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SWISX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -60.65% | +27.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -11.39% | +0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -29.42% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -10.91% | +1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -14.88% | +8.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.97% | -0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) составляет 5.09%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 7.16% | -2.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 10.88% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 17.01% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.06% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 16.79% | +0.06% |