Сравнение SWPRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWPRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWPRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | -4.10% | 20.66% | 14.28% | 21.13% | -20.24% | 18.59% | 15.58% | 25.05% | -10.61% | 15.96% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPRX показывает доходность -4.10%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWPRX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -9.09%
- С начала года
- -4.10%
- 6 месяцев
- -1.28%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPRX и SWAGX
SWPRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWPRX
SWAGX
Сравнение SWPRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 4.95 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.98 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.00 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.30 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между SWPRX и SWAGX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWPRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPRX Schwab Target 2060 Fund | 3.92% | 3.76% | 3.11% | 3.30% | 6.08% | 4.64% | 1.79% | 4.29% | 5.07% | 2.55% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок SWPRX и SWAGX
Максимальная просадка SWPRX за все время составила -32.94%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.94% | -19.68% | -13.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -2.84% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.97% | -18.76% | -12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.57% | -4.18% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.72% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.00% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPRX и SWAGX
Schwab Target 2060 Fund (SWPRX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWPRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 1.66% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 2.70% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 4.48% | +11.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 6.06% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 5.13% | +11.72% |