Сравнение SWPPX с VPMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. VPMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VPMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и VPMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | -2.75% | 54.11% | 13.30% | 28.25% | -15.16% | 21.72% | 17.23% | 27.88% | -1.93% | 28.28% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у VPMAX с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции SWPPX уступали акциям VPMAX по среднегодовой доходности: 14.04% против 16.91% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
VPMAX
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- -2.75%
- 6 месяцев
- 24.32%
- 1 год
- 51.98%
- 3 года*
- 26.74%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 16.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и VPMAX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии VPMAX в 0.31%.
Доходность на риск
SWPPX vs. VPMAX — Ранг доходности на риск
SWPPX
VPMAX
Сравнение SWPPX c VPMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | VPMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 3.30 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.76 | -2.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.29 | 16.16 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.78 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.75 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.84 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.62 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и VPMAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VPMAX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности VPMAX в 32.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VPMAX Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 32.75% | 31.85% | 6.71% | 7.24% | 9.94% | 10.18% | 9.82% | 7.23% | 8.43% | 4.52% | 5.13% | 5.99% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VPMAX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VPMAX в -48.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VPMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -48.32% | -6.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.75% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.21% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -32.65% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -8.80% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.61% | -3.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 3.20% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VPMAX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 5.36%, в то время как у Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares (VPMAX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | VPMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 6.72% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 22.09% | -12.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 28.98% | -10.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 20.17% | -3.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 20.11% | -1.90% |