Сравнение SWPPX с VFFSX
SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and VFFSX (Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares) are both Large Cap Blend Equities funds tracking the S&P 500 Index, from Charles Schwab and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, SWPPX returned 13.38%/yr vs 13.40%/yr for VFFSX. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.01%/yr for VFFSX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и VFFSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 13.74%, а VFFSX немного выше – 13.76%.
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
VFFSX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 13.05%
- С начала года
- 13.76%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 13.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам SWPPX и VFFSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 13.76% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 29.24% | 18.35% | 31.88% | -4.42% | 20.80% |
Correlation
The correlation between SWPPX and VFFSX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.99 |
The correlation between SWPPX and VFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWPPX vs. VFFSX — Ранг доходности на риск
SWPPX
VFFSX
Сравнение SWPPX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWPPX | VFFSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.33 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.67 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 11.48 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и VFFSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки VFFSX в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и VFFSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWPPX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -33.82% | -21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -8.90% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -18.75% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -24.51% | 0.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.90% | -4.45% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.07% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и VFFSX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 4.16% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWPPX | VFFSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.16% | 4.13% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 10.33% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 12.95% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 17.04% | +0.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.25% | 18.36% | -0.11% |
Сравнение комиссий SWPPX и VFFSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и VFFSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VFFSX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.05% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, SWPPX and VFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to VFFSX (4.13%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs VFFSX's -33.82%.
VFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWPPX и VFFSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор