Сравнение SWPPX с SWDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. SWDSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 2 сент. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и SWDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.45% | 12.31% | 17.06% | 6.92% | -5.84% | 28.24% | -4.33% | 24.32% | -12.18% | 15.40% |
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность -7.07%, что значительно ниже, чем у SWDSX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции SWDSX по среднегодовой доходности: 13.71% против 8.74% соответственно.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
SWDSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 9.25%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWDSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWDSX в 0.89%.
Доходность на риск
SWPPX vs. SWDSX — Ранг доходности на риск
SWPPX
SWDSX
Сравнение SWPPX c SWDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | SWDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.16 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 4.38 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.80 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.67 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.52 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.47 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWDSX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWDSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности SWDSX в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
SWDSX Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.79% | 1.22% | 2.59% | 2.25% | 6.83% | 16.25% | 2.09% | 6.86% | 11.63% | 10.24% | 1.68% | 14.46% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWDSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки SWDSX в -50.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -50.01% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -9.80% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -17.94% | -6.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -40.20% | +6.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -6.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -6.82% | -3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.17% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWDSX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | SWDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 2.68% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 7.25% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 13.54% | +4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 13.26% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 16.92% | +1.27% |