PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с FMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с FMAT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while FMAT is a Materials fund tracking the MSCI USA IMI Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 10.55%/yr for FMAT. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.08%/yr for FMAT.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и FMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно ниже, чем у FMAT с доходностью 13.63%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции FMAT по среднегодовой доходности: 15.41% против 10.55% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

FMAT

1 день
1.73%
1 месяц
0.43%
С начала года
13.63%
6 месяцев
14.23%
1 год
23.84%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.23%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и FMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		13.63%12.11%0.47%13.71%-11.54%27.45%19.57%23.35%-17.40%23.51%

Correlation

The correlation between SWPPX and FMAT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.76

The correlation between SWPPX and FMAT shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWPPX и FMAT

Секторы
SWPPX
FMAT

Технологии

35.6%
0.1%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.6%

Здравоохранение

8.5%
0.5%

Промышленность

8.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.1%

Энергетика

3.5%
0.5%

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
89.9%

Технологии

SWPPX
35.6%
FMAT
0.1%

Финансовые услуги

SWPPX
11.8%
FMAT

-

Коммуникационные услуги

SWPPX
11.2%
FMAT

-

Потребительский циклический сектор

SWPPX
10.1%
FMAT
8.6%

Здравоохранение

SWPPX
8.5%
FMAT
0.5%

Промышленность

SWPPX
8.3%
FMAT
0.1%

Потребительский защитный сектор

SWPPX
4.9%
FMAT
0.1%

Энергетика

SWPPX
3.5%
FMAT
0.5%

Коммунальные услуги

SWPPX
2.4%
FMAT

-

Недвижимость

SWPPX
1.9%
FMAT

-

Сырьевые материалы

SWPPX
1.8%
FMAT
89.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Fidelity MSCI Materials Index ETF

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с FMAT:
FMAT с XLBFMAT с VAWFMAT с XMEFMAT с FUTYFMAT с GLTRFMAT с VOOFMAT с FXAIX

Доходность на риск

SWPPX vs. FMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FMAT
Ранг доходности на риск FMAT: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAT: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAT: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAT: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c FMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXFMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.20

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.76

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.65

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

5.27

+7.15

SWPPX vs. FMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FMAT равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и FMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и FMAT

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FMAT в -41.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXFMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-41.11%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-13.48%

+4.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-23.17%

+4.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-25.40%

+0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-41.11%

+7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-3.48%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-6.87%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

4.21%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и FMAT

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXFMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.54%

-3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

14.80%

-5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

18.44%

-6.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

19.74%

-2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

21.25%

-2.99%

Сравнение комиссий SWPPX и FMAT

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FMAT в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и FMAT

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности FMAT в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMAT
Fidelity MSCI Materials Index ETF		1.41%1.64%1.68%1.71%2.00%1.44%1.73%1.89%2.18%1.53%1.78%2.16%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and FMAT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMAT has higher volatility (7.54%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs FMAT's -41.11%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и FMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор