PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWPPX с DBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWPPX с DBP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) and DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) are both funds - SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWPPX returned 15.41%/yr vs 11.21%/yr for DBP. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. SWPPX charges 0.02%/yr vs 0.78%/yr for DBP.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и DBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWPPX показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у DBP с доходностью -3.82%. За последние 10 лет акции SWPPX превзошли акции DBP по среднегодовой доходности: 15.41% против 11.21% соответственно.

SWPPX

1 день
1.76%
1 месяц
-1.30%
С начала года
8.55%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.04%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.41%

DBP

1 день
0.09%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-0.66%
1 год
30.66%
3 года*
29.99%
5 лет*
16.18%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWPPX и DBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		8.55%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-3.82%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%

Correlation

The correlation between SWPPX and DBP is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г.

0.11

The correlation between SWPPX and DBP shifts across timeframes, from 0.10 (10 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Invesco DB Precious Metals Fund

Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ
Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ

Доходность на риск

SWPPX vs. DBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWPPX c DBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Invesco DB Precious Metals Fund (DBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWPPXDBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
0.96

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.31

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.07

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.42

2.77

+9.64

SWPPX vs. DBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа DBP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и DBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и DBP

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке DBP в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и DBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWPPXDBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.06%

-53.89%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-30.03%

+21.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-30.03%

+11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

-30.03%

+5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-30.03%

-3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-27.52%

+24.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.94%

-25.42%

+15.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

11.56%

-9.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и DBP

Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 4.47%, в то время как у Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWPPXDBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

9.06%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

30.70%

-20.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

33.35%

-20.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

21.14%

-4.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

18.84%

-0.58%

Сравнение комиссий SWPPX и DBP

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии DBP в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и DBP

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DBP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.53%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.02%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

SWPPX and DBP have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (9.06%) compared to SWPPX (4.47%). In terms of maximum drawdown, SWPPX dropped -55.06% vs DBP's -53.89%.

SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWPPX и DBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор