Сравнение SWORX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 14.85% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.33% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.33%.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
SWAGX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SWAGX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWORX
SWAGX
Сравнение SWORX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.28 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.16 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.58 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 4.44 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 0.89 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.01 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.31 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SWAGX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SWAGX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SWAGX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -19.68% | -12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -2.84% | -8.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -18.76% | -12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -4.07% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -5.72% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 1.01% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SWAGX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 1.63% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 2.69% | +6.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 4.48% | +11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 6.06% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 5.13% | +11.49% |