Сравнение SWORX с SFLNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX).
SWORX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SFLNX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US Large Company Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWORX и SFLNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWORX и SFLNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | -1.42% | 20.10% | 14.04% | 20.77% | -19.88% | 18.22% | 15.33% | 25.61% | -10.25% | 21.38% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 2.71% | 17.02% | 16.78% | 18.16% | -6.89% | 31.64% | 9.12% | 28.91% | -7.43% | 17.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWORX показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у SFLNX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции SWORX уступали акциям SFLNX по среднегодовой доходности: 10.17% против 13.25% соответственно.
SWORX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.17%
SFLNX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- 2.71%
- 6 месяцев
- 6.30%
- 1 год
- 19.89%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWORX и SFLNX
SWORX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFLNX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWORX vs. SFLNX — Ранг доходности на риск
SWORX
SFLNX
Сравнение SWORX c SFLNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Fund (SWORX) и Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWORX | SFLNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.79 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.72 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.86 | 8.22 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWORX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.79 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.51 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWORX и SFLNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWORX и SFLNX
Дивидендная доходность SWORX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SFLNX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWORX Schwab Target 2055 Fund | 4.49% | 4.43% | 3.44% | 3.31% | 8.42% | 5.25% | 2.23% | 5.15% | 6.43% | 2.74% | 5.19% | 5.85% |
SFLNX Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 1.63% | 1.68% | 1.78% | 1.86% | 2.09% | 4.78% | 6.17% | 5.33% | 9.69% | 3.28% | 7.23% | 5.68% |
Просадки
Сравнение просадок SWORX и SFLNX
Максимальная просадка SWORX за все время составила -32.13%, что меньше максимальной просадки SFLNX в -56.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWORX и SFLNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWORX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.13% | -56.18% | +24.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -12.28% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.07% | -18.98% | -12.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.13% | -37.59% | +5.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.98% | -4.24% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -6.06% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.56% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWORX и SFLNX
Schwab Target 2055 Fund (SWORX) имеет более высокую волатильность в 5.87% по сравнению с Schwab Fundamental US Large Company Index Fund (SFLNX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что SWORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWORX | SFLNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.87% | 4.01% | +1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.34% | 8.18% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.76% | 16.24% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.43% | 15.34% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.62% | 18.41% | -1.79% |