Сравнение SWOBX с SWVXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SWVXX - это активно управляемый фонд от Charles Schwab. Фонд был запущен 27 авг. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и SWVXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и SWVXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 8.05% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 0.57% | 4.15% | 5.16% | 5.04% | 0.00% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SWVXX с доходностью 0.57%.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
SWVXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и SWVXX
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWVXX в 0.34%.
Доходность на риск
SWOBX vs. SWVXX — Ранг доходности на риск
SWOBX
SWVXX
Сравнение SWOBX c SWVXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | SWVXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 3.69 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 3.69 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 2.88 | -2.31 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и SWVXX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и SWVXX
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SWVXX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
SWVXX Schwab Value Advantage Money Fund | 3.61% | 4.06% | 5.02% | 4.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и SWVXX
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SWVXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SWVXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | 0.00% | -35.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | 0.00% | -7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | 0.00% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | 0.00% | -6.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 0.00% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и SWVXX
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Schwab Value Advantage Money Fund (SWVXX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWVXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | SWVXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 0.00% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 0.75% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 1.14% | +10.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 1.09% | +12.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 1.09% | +11.74% |