PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-4.75%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции SWOBX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 7.90% против 2.96% соответственно.

SWOBX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.96%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.90%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий SWOBX и SCLAX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.82

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

2.54

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

8.48

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.82

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.00

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

1.08

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.94

-0.37

Корреляция

Корреляция между SWOBX и SCLAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и SCLAX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.75%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и SCLAX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-5.59%

-30.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-2.32%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-5.59%

-22.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-5.59%

-22.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-2.23%

-4.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-1.15%

-5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.56%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и SCLAX

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

1.10%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

1.98%

+4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

2.64%

+8.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

3.07%

+10.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

2.74%

+10.09%