PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWOBX с NOBL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWOBX (Schwab Balanced Fund™) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both funds - SWOBX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Over the past 10 years, SWOBX returned 8.92%/yr vs 9.51%/yr for NOBL. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWOBX charges 0.00%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у NOBL с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 8.92% против 9.51% соответственно.

SWOBX

1 день
0.05%
1 месяц
3.09%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.11%
1 год
17.29%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.93%
10 лет*
8.92%

NOBL

1 день
-0.17%
1 месяц
1.01%
С начала года
3.51%
6 месяцев
3.45%
1 год
9.00%
3 года*
8.01%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWOBX и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		6.26%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		3.51%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between SWOBX and NOBL is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.75

Over the past year, the correlation between SWOBX and NOBL has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWOBX и NOBL

Секторы
SWOBX
NOBL

Технологии

34.8%
3.6%

Промышленность

11.1%
20.3%

Здравоохранение

10.7%
9.7%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%
5.1%

Финансовые услуги

9.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
23.5%

Энергетика

4.0%
3.4%

Сырьевые материалы

2.7%
10.9%

Коммунальные услуги

2.6%
6.4%

Недвижимость

1.1%
4.6%

Технологии

SWOBX
34.8%
NOBL
3.6%

Промышленность

SWOBX
11.1%
NOBL
20.3%

Здравоохранение

SWOBX
10.7%
NOBL
9.7%

Коммуникационные услуги

SWOBX
10.0%
NOBL

-

Потребительский циклический сектор

SWOBX
9.7%
NOBL
5.1%

Финансовые услуги

SWOBX
9.2%
NOBL
12.4%

Потребительский защитный сектор

SWOBX
4.2%
NOBL
23.5%

Энергетика

SWOBX
4.0%
NOBL
3.4%

Сырьевые материалы

SWOBX
2.7%
NOBL
10.9%

Коммунальные услуги

SWOBX
2.6%
NOBL
6.4%

Недвижимость

SWOBX
1.1%
NOBL
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с VBIAXSWOBX с SWBGXSWOBX с VOOSWOBX с SWCGXSWOBX с TRSGX
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

SWOBX vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
0.80

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
1.24

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.14

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

0.99

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.90

2.58

+9.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа NOBL равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.80

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.57

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.64

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и NOBL

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWOBXNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-35.43%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.58%

-9.11%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.72%

-15.36%

+3.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-17.92%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-35.43%

+7.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.99%

+5.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-3.48%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

3.50%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и NOBL

Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) имеет более высокую волатильность в 2.53% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWOBXNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.53%

2.36%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

8.00%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.58%

11.33%

-2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

14.38%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.88%

16.60%

-3.72%

Сравнение комиссий SWOBX и NOBL

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и NOBL

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности NOBL в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.12%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.15%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%

Часто задаваемые вопросы

SWOBX and NOBL have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWOBX has higher volatility (2.53%) compared to NOBL (2.36%). In terms of maximum drawdown, SWOBX dropped -35.99% vs NOBL's -35.43%.

SWOBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWOBX и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор