Сравнение SWOBX с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWOBX и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWOBX и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.36% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции SWOBX уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: 7.90% против 9.54% соответственно.
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
NOBL
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 2.36%
- 6 месяцев
- 4.01%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWOBX и NOBL
SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
SWOBX vs. NOBL — Ранг доходности на риск
SWOBX
NOBL
Сравнение SWOBX c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWOBX | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.40 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.68 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.66 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 2.36 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWOBX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.40 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.44 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.58 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.64 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SWOBX и NOBL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWOBX и NOBL
Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWOBX и NOBL
Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, примерно равная максимальной просадке NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWOBX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.99% | -35.43% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.36% | -11.20% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.30% | -17.92% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.30% | -35.43% | +7.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.58% | -7.04% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.25% | -3.45% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.15% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWOBX и NOBL
Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) имеют волатильность 3.45% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWOBX | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.32% | 8.07% | -1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 15.29% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 14.40% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 16.60% | -3.77% |