PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWOBX с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWOBX с IOEZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности SWOBX и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWOBX и IOEZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		-4.75%12.76%12.51%18.25%-18.86%14.76%14.73%20.13%-4.35%15.52%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		8.64%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, SWOBX показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWOBX имеют среднегодовую доходность 7.90%, а акции IOEZX немного впереди с 8.27%.

SWOBX

1 день
-0.06%
1 месяц
-6.07%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.83%
1 год
9.96%
3 года*
10.26%
5 лет*
5.35%
10 лет*
7.90%

IOEZX

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.99%
С начала года
8.64%
6 месяцев
12.25%
1 год
19.34%
3 года*
11.13%
5 лет*
4.83%
10 лет*
8.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Balanced Fund™

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с SWOBX:
SWOBX с VWENXSWOBX с FBALXSWOBX с SWBGXSWOBX с VBIAXSWOBX с VOOSWOBX с TRSGXSWOBX с SWCGX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с GWPAXIOEZX с FPURXIOEZX с FKINXIOEZX с MAPOXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий SWOBX и IOEZX

SWOBX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.

IOEZX
ICON Equity Income Fund
SWOBX
Schwab Balanced Fund™

Доходность на риск

SWOBX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWOBX
Ранг доходности на риск SWOBX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWOBX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWOBX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWOBX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWOBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWOBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWOBX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWOBXIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.28

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.37

1.84

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.62

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.34

6.69

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWOBX vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWOBX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOEZX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWOBX и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWOBXIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.28

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.35

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.39

+0.19

Корреляция

Корреляция между SWOBX и IOEZX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWOBX и IOEZX

Дивидендная доходность SWOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности IOEZX в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWOBX
Schwab Balanced Fund™		5.75%5.47%4.94%5.67%10.21%6.47%2.97%5.21%7.11%3.20%7.83%7.66%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.50%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SWOBX и IOEZX

Максимальная просадка SWOBX за все время составила -35.99%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWOBX и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWOBXIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.99%

-56.15%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.36%

-11.71%

+4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.30%

-21.47%

-6.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.30%

-38.12%

+9.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-4.99%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-8.64%

+2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.84%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWOBX и IOEZX

Текущая волатильность для Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) составляет 3.45%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWOBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWOBXIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

4.25%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.32%

8.69%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.23%

15.56%

-4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.91%

13.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

16.44%

-3.61%