Сравнение IOEZX с VTTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. VTTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и VTTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и VTTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | -0.75% | 14.63% | 9.23% | 14.76% | -15.57% | 9.78% | 13.31% | 19.63% | -5.14% | 13.68% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 8.64%, что значительно выше, чем у VTTVX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции VTTVX по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.42% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
VTTVX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 12.74%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и VTTVX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTTVX в 0.08%.
Доходность на риск
IOEZX vs. VTTVX — Ранг доходности на риск
IOEZX
VTTVX
Сравнение IOEZX c VTTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | VTTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 2.20 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.15 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.69 | 9.25 | -2.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.53 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.57 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.54 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и VTTVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и VTTVX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности VTTVX в 7.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
VTTVX Vanguard Target Retirement 2025 Fund | 7.44% | 7.38% | 7.63% | 3.96% | 2.96% | 16.28% | 4.35% | 2.57% | 3.14% | 0.47% | 2.68% | 4.98% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и VTTVX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки VTTVX в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и VTTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -46.03% | -10.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -6.08% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -21.52% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -22.51% | -15.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.12% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -5.09% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 1.42% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и VTTVX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2025 Fund (VTTVX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | VTTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.45% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 5.21% | +3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 8.53% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 9.07% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 9.93% | +6.51% |