PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IOEZX с FPURX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IOEZX с FPURX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IOEZX (ICON Equity Income Fund) and FPURX (Fidelity Puritan Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, IOEZX returned 8.74%/yr vs 11.33%/yr for FPURX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IOEZX charges 1.00%/yr vs 0.50%/yr for FPURX.

Доходность

Сравнение доходности IOEZX и FPURX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IOEZX показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у FPURX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции IOEZX уступали акциям FPURX по среднегодовой доходности: 8.74% против 11.33% соответственно.

IOEZX

1 день
0.34%
1 месяц
3.82%
6 месяцев
13.10%
С начала года
18.66%
1 год
28.17%
3 года*
13.75%
5 лет*
6.61%
10 лет*
8.74%

FPURX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.23%
6 месяцев
7.54%
С начала года
9.93%
1 год
18.66%
3 года*
15.69%
5 лет*
9.35%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IOEZX и FPURX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IOEZX
ICON Equity Income Fund		18.66%14.29%6.12%3.82%-13.56%24.15%3.16%27.70%-10.11%13.59%
FPURX
Fidelity Puritan Fund		9.93%12.22%18.94%20.20%-17.35%18.92%20.58%21.27%-4.18%18.28%

Correlation

The correlation between IOEZX and FPURX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IOEZX and FPURX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Equity Income Fund

Fidelity Puritan Fund

Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с DBALXIOEZX с EAAFXIOEZX с CSIFXIOEZX с GWPAXIOEZX с FKINXIOEZX с FRGAX
Часто сравнивают с FPURX:
FPURX с FBALXFPURX с VGWLXFPURX с FXAIXFPURX с SPYFPURX с VBIAXFPURX с VWELXFPURX с SCHD

Доходность на риск

IOEZX vs. FPURX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FPURX
Ранг доходности на риск FPURX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPURX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPURX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPURX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPURX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPURX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IOEZX c FPURX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Fidelity Puritan Fund (FPURX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IOEZXFPURXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.74

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.39

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.32

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.63

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.65

10.98

+4.66

IOEZX vs. FPURX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IOEZX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа FPURX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IOEZX и FPURX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IOEZX и FPURX

Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что больше максимальной просадки FPURX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и FPURX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IOEZXFPURXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.15%

-31.76%

-24.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-7.24%

+0.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.95%

-16.51%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-22.53%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.12%

-23.93%

-14.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.54%

-4.64%

-3.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.73%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IOEZX и FPURX

Текущая волатильность для ICON Equity Income Fund (IOEZX) составляет 3.11%, в то время как у Fidelity Puritan Fund (FPURX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPURX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IOEZXFPURXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

3.94%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.16%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.95%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.73%

13.46%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

13.15%

+3.29%

Сравнение комиссий IOEZX и FPURX

IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FPURX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IOEZX и FPURX

Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности FPURX в 6.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPURX
Fidelity Puritan Fund		6.27%6.83%11.30%5.34%9.38%13.10%5.10%4.29%15.26%3.78%3.71%7.49%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.82%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

IOEZX and FPURX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPURX has higher volatility (3.94%) compared to IOEZX (3.11%). In terms of maximum drawdown, IOEZX dropped -56.15% vs FPURX's -31.76%.

IOEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IOEZX и FPURX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор