Сравнение IOEZX с MAPOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX).
IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г.. MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г..
Доходность
Сравнение доходности IOEZX и MAPOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IOEZX и MAPOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -14.99% | 14.97% | 10.49% | 20.33% | -2.77% | 11.90% |
Доходность по периодам
С начала года, IOEZX показывает доходность 9.60%, что значительно выше, чем у MAPOX с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции IOEZX превзошли акции MAPOX по среднегодовой доходности: 8.36% против 6.92% соответственно.
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IOEZX и MAPOX
IOEZX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MAPOX в 0.69%.
Доходность на риск
IOEZX vs. MAPOX — Ранг доходности на риск
IOEZX
MAPOX
Сравнение IOEZX c MAPOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Equity Income Fund (IOEZX) и Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IOEZX | MAPOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 0.71 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.73 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.34 | 2.61 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IOEZX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 0.46 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.02 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между IOEZX и MAPOX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IOEZX и MAPOX
Дивидендная доходность IOEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности MAPOX в 3.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
Просадки
Сравнение просадок IOEZX и MAPOX
Максимальная просадка IOEZX за все время составила -56.15%, что меньше максимальной просадки MAPOX в -69.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IOEZX и MAPOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IOEZX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.15% | -69.72% | +13.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -7.27% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | -21.48% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.12% | -24.80% | -13.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -5.24% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -21.25% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.03% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности IOEZX и MAPOX
ICON Equity Income Fund (IOEZX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IOEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAPOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IOEZX | MAPOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.33% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.72% | 5.83% | +2.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 10.24% | +5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 10.44% | +3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.44% | 11.12% | +5.32% |