Сравнение SWNTX с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 4.40% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно ниже, чем у VTES с доходностью 0.02%.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и VTES
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
SWNTX vs. VTES — Ранг доходности на риск
SWNTX
VTES
Сравнение SWNTX c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.91 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.43 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.49 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.30 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 7.44 | -3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.91 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.76 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и VTES составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и VTES
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и VTES
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -2.42% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -1.59% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -1.24% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -0.48% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.49% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и VTES
Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.69% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 0.96% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 1.83% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 1.75% | +1.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 1.75% | +1.81% |