Сравнение SWNTX с SWISX
SWNTX (Schwab Tax-Free Bond Fund™) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - SWNTX is a Municipal Bonds fund managed by Charles Schwab, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, SWNTX returned 1.68%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. SWNTX charges 0.48%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWISX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.33% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.72%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.43%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- 1.68%
SWISX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 11.96%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.02%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 9.33%
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 1.33% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWISX Schwab International Index Fund | 9.54% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Correlation
The correlation between SWNTX and SWISX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1998 г. | -0.09 |
The correlation between SWNTX and SWISX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWISX
Сравнение SWNTX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 1.88 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 7.06 | +0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 1.41 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.55 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.31 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWISX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWISX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -60.65% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -11.39% | +8.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.85% | -13.68% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -29.42% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -33.83% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -0.47% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -14.81% | +12.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 3.03% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.95%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.95% | 4.69% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.85% | 12.35% | -10.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45% | 15.18% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.49% | 16.28% | -12.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.57% | 16.88% | -13.31% |
Сравнение комиссий SWNTX и SWISX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWISX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SWISX в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWISX Schwab International Index Fund | 3.24% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
Часто задаваемые вопросы
SWNTX and SWISX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWISX has higher volatility (4.69%) compared to SWNTX (0.95%). In terms of maximum drawdown, SWNTX dropped -13.26% vs SWISX's -60.65%.
SWNTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWNTX и SWISX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор