Сравнение SWNTX с SWISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab International Index Fund (SWISX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWISX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNTX и SWISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | -0.62% | 4.20% | 1.57% | 5.09% | -8.57% | 0.37% | 4.45% | 6.55% | 0.88% | 4.29% |
SWISX Schwab International Index Fund | -1.95% | 31.59% | 3.54% | 18.13% | -14.30% | 11.25% | 8.14% | 21.87% | -13.38% | 25.32% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWISX по среднегодовой доходности: 1.55% против 8.51% соответственно.
SWNTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 1.55%
SWISX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -10.91%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 2.32%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWISX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.
Доходность на риск
SWNTX vs. SWISX — Ранг доходности на риск
SWNTX
SWISX
Сравнение SWNTX c SWISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNTX | SWISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.52 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.51 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 5.81 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.08 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.49 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.51 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.29 | +0.87 |
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWISX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWISX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности SWISX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.26% | 3.78% | 3.20% | 2.54% | 1.73% | 1.62% | 2.34% | 2.58% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% |
SWISX Schwab International Index Fund | 3.62% | 3.55% | 3.29% | 3.31% | 2.73% | 3.34% | 1.88% | 3.09% | 3.15% | 2.71% | 3.19% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWISX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -13.26%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.26% | -60.65% | +47.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.40% | -11.39% | +6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.26% | -29.42% | +16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.26% | -33.83% | +20.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.70% | -10.91% | +8.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -14.88% | +12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 2.97% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWISX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.94%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNTX | SWISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 7.16% | -6.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.57% | 10.88% | -9.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 17.01% | -12.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.45% | 16.06% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.56% | 16.79% | -13.23% |