Сравнение SWNRX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -1.40% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции SWNRX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.00% против 4.81% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- -5.96%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.60%
- 10 лет*
- 10.00%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и TDIFX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TDIFX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
SWNRX
TDIFX
Сравнение SWNRX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.07 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.47 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.87 | 6.12 | +1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.84 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.96 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.00 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и TDIFX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и TDIFX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 4.98% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и TDIFX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -12.21% | -19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -2.84% | -7.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -12.21% | -18.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -12.21% | -19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.79% | -1.83% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -1.77% | -3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 0.84% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и TDIFX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SWNRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 1.51% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 2.32% | +6.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.26% | 4.34% | +10.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 5.89% | +10.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 5.05% | +11.22% |