Сравнение SWNRX с PLTZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX).
SWNRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. PLTZX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности SWNRX и PLTZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWNRX и PLTZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | -3.90% | 19.56% | 13.90% | 20.65% | -19.60% | 17.76% | 15.28% | 23.39% | -10.31% | 22.98% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | -5.21% | 17.76% | 16.89% | 20.36% | -18.81% | 18.12% | 16.60% | 27.54% | -9.24% | 22.68% |
Доходность по периодам
С начала года, SWNRX показывает доходность -3.90%, что значительно выше, чем у PLTZX с доходностью -5.21%. За последние 10 лет акции SWNRX уступали акциям PLTZX по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.23% соответственно.
SWNRX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -8.70%
- С начала года
- -3.90%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.34%
- 10 лет*
- 9.72%
PLTZX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.28%
- С начала года
- -5.21%
- 6 месяцев
- -2.98%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 13.98%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNRX и PLTZX
SWNRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PLTZX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWNRX vs. PLTZX — Ранг доходности на риск
SWNRX
PLTZX
Сравнение SWNRX c PLTZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWNRX | PLTZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.81 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.24 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.94 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 4.59 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWNRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.81 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.64 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.63 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWNRX и PLTZX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNRX и PLTZX
Дивидендная доходность SWNRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PLTZX в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNRX Schwab Target 2050 Fund | 5.11% | 4.91% | 3.33% | 3.38% | 8.27% | 5.97% | 2.35% | 4.95% | 6.51% | 2.71% | 5.34% | 5.80% |
PLTZX Principal LifeTime 2060 Fund | 8.79% | 8.33% | 7.85% | 4.12% | 8.44% | 5.29% | 3.60% | 5.86% | 5.75% | 2.73% | 3.48% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWNRX и PLTZX
Максимальная просадка SWNRX за все время составила -31.50%, что меньше максимальной просадки PLTZX в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNRX и PLTZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWNRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.50% | -34.01% | +2.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.67% | -11.51% | +0.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.18% | -26.79% | -4.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.50% | -34.01% | +2.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -8.70% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -4.67% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.35% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWNRX и PLTZX
Schwab Target 2050 Fund (SWNRX) и Principal LifeTime 2060 Fund (PLTZX) имеют волатильность 4.88% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWNRX | PLTZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.98% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.74% | 8.88% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 15.74% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.13% | 15.38% | +0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.25% | 15.93% | +0.32% |