Сравнение SWMRX с SWAGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX).
SWMRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 22 янв. 2013 г.. SWAGX управляется Charles Schwab.
Доходность
Сравнение доходности SWMRX и SWAGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMRX и SWAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | -3.79% | 18.84% | 13.37% | 20.10% | -19.24% | 16.85% | 14.95% | 23.95% | -9.82% | 15.07% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | -0.44% | 7.11% | 1.38% | 5.46% | -13.62% | -2.29% | 7.39% | 8.64% | -0.11% | 2.62% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMRX показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SWAGX с доходностью -0.44%.
SWMRX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.16%
- 1 год
- 15.04%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.44%
SWAGX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.30%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 3.39%
- 5 лет*
- 0.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMRX и SWAGX
SWMRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWAGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMRX vs. SWAGX — Ранг доходности на риск
SWMRX
SWAGX
Сравнение SWMRX c SWAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) и Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMRX | SWAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 1.42 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.75 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 4.95 | +1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.98 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.00 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.30 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между SWMRX и SWAGX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMRX и SWAGX
Дивидендная доходность SWMRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что больше доходности SWAGX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMRX Schwab Target 2045 Fund | 5.38% | 5.18% | 3.14% | 2.98% | 7.88% | 5.18% | 2.45% | 5.46% | 6.63% | 2.79% | 5.28% | 5.76% |
SWAGX Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund | 3.76% | 4.02% | 3.88% | 3.22% | 1.93% | 1.56% | 2.47% | 2.87% | 2.80% | 1.98% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWMRX и SWAGX
Максимальная просадка SWMRX за все время составила -30.41%, что больше максимальной просадки SWAGX в -19.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMRX и SWAGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.41% | -19.68% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -2.84% | -7.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.12% | -18.76% | -11.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.62% | -4.18% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.72% | +0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 1.00% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMRX и SWAGX
Schwab Target 2045 Fund (SWMRX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund (SWAGX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что SWMRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMRX | SWAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.66% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.17% | 2.70% | +5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.24% | 4.48% | +9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.34% | 6.06% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 5.13% | +10.33% |