Сравнение SWMIX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SWTSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMIX и SWTSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | -2.83% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у SWTSX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SWTSX по среднегодовой доходности: 6.26% против 13.21% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- -5.84%
- 1 год
- 12.68%
- 3 года*
- 7.21%
- 5 лет*
- 0.89%
- 10 лет*
- 6.26%
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMIX и SWTSX
SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%.
Доходность на риск
SWMIX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск
SWMIX
SWTSX
Сравнение SWMIX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMIX | SWTSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 1.28 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.04 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 5.04 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.83 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.58 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.71 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWMIX и SWTSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SWTSX
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SWTSX
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWTSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -54.60% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -12.42% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -25.40% | -15.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -35.01% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -8.88% | -4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.74% | -10.63% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.56% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SWTSX
Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SWTSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 4.45% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.30% | 9.42% | +4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 18.52% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.41% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 18.57% | -0.40% |