PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMIX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMIX с SWLGX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

SWMIX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 апр. 2004 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMIX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMIX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		-2.83%21.83%0.91%12.52%-25.35%5.78%23.94%26.07%-19.12%1.34%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, SWMIX показывает доходность -2.83%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.

SWMIX

1 день
-0.21%
1 месяц
-12.80%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
-5.84%
1 год
12.68%
3 года*
7.21%
5 лет*
0.89%
10 лет*
6.26%

SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab International Opportunities Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с SWMIX:
SWMIX с SWISXSWMIX с SICNXSWMIX с SWPPXSWMIX с SWHRXSWMIX с NSRIXSWMIX с JOHIXSWMIX с SPY
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий SWMIX и SWLGX

SWMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

SWMIX
Schwab International Opportunities Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

SWMIX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMIX
Ранг доходности на риск SWMIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMIX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMIXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.66

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.10

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.72

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.56

2.51

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMIX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMIX на текущий момент составляет 0.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMIX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMIXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.68

-0.33

Корреляция

Корреляция между SWMIX и SWLGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMIX и SWLGX

SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWMIX
Schwab International Opportunities Fund		0.00%0.00%2.04%1.73%3.59%17.50%6.16%1.94%10.57%4.60%0.87%7.20%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWMIX и SWLGX

Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMIXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.81%

-32.69%

-29.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-16.16%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.51%

-32.69%

-7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-16.16%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.74%

-7.13%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

4.62%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMIX и SWLGX

Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMIXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.56%

5.38%

+2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

11.82%

+2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

22.31%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.94%

21.47%

-3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

22.78%

-4.61%