Сравнение SWMIX с SHEL
SWMIX (Schwab International Opportunities Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by Charles Schwab, while SHEL (Shell plc) is a stock. Over the past 10 years, SWMIX returned 7.65%/yr vs 8.80%/yr for SHEL. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SWMIX и SHEL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWMIX показывает доходность 10.94%, что значительно ниже, чем у SHEL с доходностью 17.93%. За последние 10 лет акции SWMIX уступали акциям SHEL по среднегодовой доходности: 7.65% против 8.80% соответственно.
SWMIX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 6.29%
- С начала года
- 10.94%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 7.65%
SHEL
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 18.02%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 25.02%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 8.80%
Сравнение доходности по годам SWMIX и SHEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 10.94% | 21.83% | 0.91% | 12.52% | -25.35% | 5.78% | 23.94% | 26.07% | -19.12% | 33.64% |
SHEL Shell plc | 17.93% | 22.16% | -0.87% | 20.19% | 36.18% | 34.27% | -41.08% | 6.38% | -7.23% | 21.67% |
Correlation
The correlation between SWMIX and SHEL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2005 г. | 0.56 |
Over the past year, the correlation between SWMIX and SHEL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMIX vs. SHEL — Ранг доходности на риск
SWMIX
SHEL
Сравнение SWMIX c SHEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) и Shell plc (SHEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWMIX | SHEL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.73 | 4.37 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWMIX и SHEL
Максимальная просадка SWMIX за все время составила -61.81%, что меньше максимальной просадки SHEL в -71.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMIX и SHEL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMIX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.81% | -71.57% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.90% | -17.98% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -18.47% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.51% | -25.04% | -15.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.51% | -71.57% | +31.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -8.81% | +6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.60% | -16.72% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 5.74% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMIX и SHEL
Текущая волатильность для Schwab International Opportunities Fund (SWMIX) составляет 6.04%, в то время как у Shell plc (SHEL) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что SWMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMIX | SHEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 7.47% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 18.17% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.43% | 21.60% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 25.10% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.18% | 30.69% | -12.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMIX и SHEL
SWMIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHEL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHEL Shell plc | 3.48% | 3.90% | 4.39% | 3.76% | 3.48% | 3.78% | 5.69% | 6.27% | 6.27% | 2.75% | 6.49% | 8.17% |
SWMIX Schwab International Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 2.04% | 1.73% | 3.59% | 17.50% | 6.16% | 1.94% | 10.57% | 4.60% | 0.87% | 7.20% |
Часто задаваемые вопросы
SWMIX and SHEL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHEL has higher volatility (7.47%) compared to SWMIX (6.04%). In terms of maximum drawdown, SWMIX dropped -61.81% vs SHEL's -71.57%.
SHEL currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWMIX и SHEL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор