Сравнение SWMCX с JPPEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. JPPEX управляется JPMorgan.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и JPPEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и JPPEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.25% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | -2.55% | 6.34% | 18.87% | 16.46% | -15.83% | 20.24% | 22.96% | 33.03% | -7.96% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью -2.55%.
SWMCX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.45%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- 6.91%
- 10 лет*
- —
JPPEX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и JPPEX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.
Доходность на риск
SWMCX vs. JPPEX — Ранг доходности на риск
SWMCX
JPPEX
Сравнение SWMCX c JPPEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | JPPEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.50 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.84 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 0.58 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 2.59 | +3.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.50 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.52 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и JPPEX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и JPPEX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности JPPEX в 6.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.10% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPPEX JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 | 6.62% | 6.45% | 8.83% | 0.73% | 3.06% | 7.83% | 11.84% | 8.84% | 13.25% | 6.03% | 3.49% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и JPPEX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и JPPEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -38.32% | -2.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.34% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -24.92% | -1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.76% | -8.21% | +2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.74% | -5.46% | -1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.75% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и JPPEX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | JPPEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 4.41% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 9.17% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.09% | 17.56% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.27% | 17.42% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.77% | 19.56% | +1.21% |