PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с JPPEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с JPPEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and JPPEX (JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 7.20%/yr for JPPEX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. SWMCX charges 0.04%/yr vs 0.64%/yr for JPPEX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и JPPEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у JPPEX с доходностью 7.22%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

JPPEX

1 день
0.44%
1 месяц
1.97%
С начала года
7.22%
6 месяцев
6.81%
1 год
13.70%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.20%
10 лет*
11.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и JPPEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		7.22%6.34%18.87%16.46%-15.83%20.24%22.96%33.03%-7.96%0.14%

Correlation

The correlation between SWMCX and JPPEX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.98

The correlation between SWMCX and JPPEX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SPMDSWMCX с SCHDSWMCX с SCHB
Часто сравнивают с JPPEX:
JPPEX с VIIIXJPPEX с VOJPPEX с SPYJPPEX с JUEMXJPPEX с IWMJPPEX с VEVRXJPPEX с SPHB

Доходность на риск

SWMCX vs. JPPEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
JPPEX
Ранг доходности на риск JPPEX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPPEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPPEX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPPEX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPPEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPPEX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c JPPEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXJPPEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.19

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.79

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

1.79

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

6.70

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. JPPEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа JPPEX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и JPPEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXJPPEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.19

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.42

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и JPPEX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки JPPEX в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и JPPEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXJPPEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-38.32%

-2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-8.21%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-18.92%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-24.92%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-5.41%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.19%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и JPPEX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6 (JPPEX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPPEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXJPPEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.81%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.15%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

12.37%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

17.40%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

19.58%

+1.06%

Сравнение комиссий SWMCX и JPPEX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JPPEX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и JPPEX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности JPPEX в 6.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPPEX
JPMorgan Mid Cap Equity Fund Class R6		6.01%6.45%8.83%0.73%3.06%7.83%11.84%8.84%13.25%6.03%3.49%5.29%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, SWMCX and JPPEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWMCX has higher volatility (3.27%) compared to JPPEX (2.81%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs JPPEX's -38.32%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и JPPEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор