PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с HAGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWMCX с HAGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - SWMCX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Charles Schwab, while HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds. Over the past 5 years, SWMCX returned 8.33%/yr vs 4.49%/yr for HAGAX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 1.03%/yr for HAGAX.

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и HAGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 12.72%, что значительно выше, чем у HAGAX с доходностью 8.39%.

SWMCX

1 день
0.68%
1 месяц
4.11%
С начала года
12.72%
6 месяцев
12.56%
1 год
22.05%
3 года*
17.46%
5 лет*
8.33%
10 лет*
—

HAGAX

1 день
0.49%
1 месяц
5.05%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.45%
1 год
9.85%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.49%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWMCX и HAGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		12.72%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		8.39%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%-0.39%

Correlation

The correlation between SWMCX and HAGAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between SWMCX and HAGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с SPMDSWMCX с IVOOSWMCX с SCHDSWMCX с PEXMX
Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с DGROHAGAX с TRMCX

Доходность на риск

SWMCX vs. HAGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c HAGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXHAGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.66

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
1.04

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.12

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

0.89

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.01

2.97

+8.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. HAGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа HAGAX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и HAGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXHAGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

0.66

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.21

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.46

+0.07

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и HAGAX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки HAGAX в -52.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и HAGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWMCXHAGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-52.32%

+11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.15%

-12.53%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-26.77%

+5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-34.36%

+8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-12.64%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.75%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и HAGAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) составляет 3.27%, в то время как у Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWMCXHAGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.76%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

13.27%

-3.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.42%

16.88%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

21.90%

-3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.64%

21.83%

-1.19%

Сравнение комиссий SWMCX и HAGAX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии HAGAX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и HAGAX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности HAGAX в 12.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.78%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.89%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SWMCX and HAGAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HAGAX has higher volatility (3.76%) compared to SWMCX (3.27%). In terms of maximum drawdown, SWMCX dropped -40.34% vs HAGAX's -52.32%.

SWMCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWMCX и HAGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор