Сравнение HAGAX с WSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. WSMDX управляется William Blair. Фонд был запущен 29 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAGAX или WSMDX.
Основные характеристики
| HAGAX | WSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.12% | 16.05% |
| Дох-ть за 1 год | 20.08% | 25.83% |
| Дох-ть за 3 года | -7.62% | -6.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.31% | 2.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 4.80% |
| Коэф-т Шарпа | 1.07 | 1.45 |
| Коэф-т Сортино | 1.42 | 2.02 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.48 | 5.90 |
| Индекс Язвы | 5.85% | 4.43% |
| Дневная вол-ть | 19.00% | 18.04% |
| Макс. просадка | -58.41% | -57.39% |
| Текущая просадка | -21.46% | -20.35% |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и WSMDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и WSMDX
С начала года, HAGAX показывает доходность 18.12%, что значительно выше, чем у WSMDX с доходностью 16.05%. За последние 10 лет акции HAGAX превзошли акции WSMDX по среднегодовой доходности: 7.23% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и WSMDX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии WSMDX в 1.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HAGAX c WSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и WSMDX
Ни HAGAX, ни WSMDX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.30% |
WSMDX William Blair Small-Mid Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и WSMDX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, примерно равная максимальной просадке WSMDX в -57.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и WSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и WSMDX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Growth Fund (WSMDX) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.