PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с PRDMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGAX с PRDMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) and PRDMX (T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, HAGAX returned 11.84%/yr vs 13.00%/yr for PRDMX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. HAGAX charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for PRDMX.

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и PRDMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность 8.39%, что значительно выше, чем у PRDMX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям PRDMX по среднегодовой доходности: 11.84% против 13.00% соответственно.

HAGAX

1 день
0.49%
1 месяц
5.05%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.45%
1 год
9.85%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.49%
10 лет*
11.84%

PRDMX

1 день
0.16%
1 месяц
4.13%
С начала года
4.77%
6 месяцев
3.57%
1 год
8.26%
3 года*
16.40%
5 лет*
7.97%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGAX и PRDMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		8.39%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		4.77%10.30%23.77%20.75%-24.65%13.56%31.82%37.91%-3.15%24.66%

Correlation

The correlation between HAGAX and PRDMX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.97

The correlation between HAGAX and PRDMX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с FATIXHAGAX с SWMCXHAGAX с DGRO
Часто сравнивают с PRDMX:
PRDMX с RPMGXPRDMX с TRMCXPRDMX с PEXMXPRDMX с PREIXPRDMX с VWNFXPRDMX с FHESXPRDMX с POAGX

Доходность на риск

HAGAX vs. PRDMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PRDMX
Ранг доходности на риск PRDMX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDMX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDMX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDMX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDMX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDMX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c PRDMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGAXPRDMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.56

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
0.90

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.10

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.66

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

2.06

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGAX vs. PRDMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDMX равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и PRDMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGAXPRDMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.37

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и PRDMX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки PRDMX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и PRDMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGAXPRDMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

-57.57%

+5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-14.15%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.06%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

-35.69%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

-35.91%

-1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.76%

+0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-8.44%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.49%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и PRDMX

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX) имеют волатильность 3.76% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGAXPRDMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.88%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

12.96%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

16.72%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

21.81%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

21.37%

+0.46%

Сравнение комиссий HAGAX и PRDMX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии PRDMX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и PRDMX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности PRDMX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.78%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%
PRDMX
T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund		7.39%7.75%8.59%6.83%1.22%10.13%4.80%2.02%5.23%3.71%1.23%3.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, HAGAX and PRDMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PRDMX has higher volatility (3.88%) compared to HAGAX (3.76%). In terms of maximum drawdown, HAGAX dropped -52.32% vs PRDMX's -57.57%.

HAGAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGAX и PRDMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор