Сравнение HAGAX с ALARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. ALARX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и ALARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и ALARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | -10.15% | 31.75% | 49.44% | 42.82% | -36.88% | 18.38% | 41.50% | 33.13% | -0.82% | 31.11% |
Доходность по периодам
С начала года, HAGAX показывает доходность -4.23%, что значительно выше, чем у ALARX с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям ALARX по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.80% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
ALARX
- 1 день
- 4.97%
- 1 месяц
- -4.89%
- С начала года
- -10.15%
- 6 месяцев
- -11.34%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 30.55%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 16.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и ALARX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии ALARX в 1.12%.
Доходность на риск
HAGAX vs. ALARX — Ранг доходности на риск
HAGAX
ALARX
Сравнение HAGAX c ALARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | ALARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.25 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.85 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.82 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 6.03 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.68 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и ALARX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и ALARX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности ALARX в 7.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
ALARX Alger Capital Appreciation Institutional Fund | 7.77% | 6.99% | 13.06% | 8.09% | 3.90% | 19.40% | 16.62% | 10.34% | 12.39% | 6.75% | 0.00% | 7.71% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и ALARX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что меньше максимальной просадки ALARX в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и ALARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -68.32% | +16.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -18.65% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -46.86% | +12.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -46.86% | +9.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -14.61% | +5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -21.07% | +8.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 5.61% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и ALARX
Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 7.43%, в то время как у Alger Capital Appreciation Institutional Fund (ALARX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | ALARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 9.23% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 17.21% | -3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 27.96% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 27.79% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 24.70% | -2.91% |