PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGAX с FATIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HAGAX с FATIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HAGAX (Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund) and FATIX (Fidelity Advisor Technology Fund Class I) are both mutual funds - HAGAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Carillon Family of Funds, while FATIX is a Technology Equities fund managed by Fidelity. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. HAGAX charges 1.03%/yr vs 0.71%/yr for FATIX.

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и FATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HAGAX

1 день
0.49%
1 месяц
5.05%
С начала года
8.39%
6 месяцев
5.45%
1 год
9.85%
3 года*
12.33%
5 лет*
4.49%
10 лет*
11.84%

FATIX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGAX и FATIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		8.39%4.50%12.64%19.76%-25.85%11.19%39.79%34.50%-6.45%29.90%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%24.65%35.36%59.71%-36.01%27.59%64.34%50.99%-8.24%49.83%

Correlation

The correlation between HAGAX and FATIX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 1998 г.

0.83

Over the past year, the correlation between HAGAX and FATIX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund

Fidelity Advisor Technology Fund Class I

Часто сравнивают с HAGAX:
HAGAX с ALARXHAGAX с WSMDXHAGAX с BRMKXHAGAX с FXAIXHAGAX с SWMCXHAGAX с DGROHAGAX с TRMCX
Часто сравнивают с FATIX:
FATIX с VITAXFATIX с VGTFATIX с TQQQFATIX с FGDMXFATIX с QQQFATIX с FXAIXFATIX с FTEC

Доходность на риск

HAGAX vs. FATIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг доходности на риск HAGAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FATIX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGAX c FATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGAXFATIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGAX vs. FATIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGAXFATIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

—

—

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и FATIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGAXFATIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.32%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и FATIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGAXFATIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.27%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.88%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.90%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

—

—

Сравнение комиссий HAGAX и FATIX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и FATIX

Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FATIX в 9.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		9.75%9.75%7.19%3.74%3.32%11.43%7.31%2.50%22.35%7.93%1.52%4.46%
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		12.78%13.86%13.00%11.74%1.41%10.82%2.26%2.19%5.95%2.69%0.00%1.67%

Часто задаваемые вопросы

HAGAX and FATIX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGAX и FATIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор