PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HAGAX с FATIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAGAX с FATIX

Последнее обновление 20 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX).

HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FATIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HAGAX или FATIX.

Корреляция

Корреляция между HAGAX и FATIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HAGAX и FATIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.54%
576.28%
HAGAX
FATIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HAGAX:

-0.57

FATIX:

-0.24

Коэф-т Сортино

HAGAX:

-0.61

FATIX:

-0.13

Коэф-т Омега

HAGAX:

0.91

FATIX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HAGAX:

-0.34

FATIX:

-0.24

Коэф-т Мартина

HAGAX:

-1.32

FATIX:

-0.76

Индекс Язвы

HAGAX:

12.04%

FATIX:

10.54%

Дневная вол-ть

HAGAX:

27.85%

FATIX:

32.85%

Макс. просадка

HAGAX:

-58.41%

FATIX:

-82.31%

Текущая просадка

HAGAX:

-42.07%

FATIX:

-28.82%

Доходность по периодам

С начала года, HAGAX показывает доходность -12.75%, что значительно выше, чем у FATIX с доходностью -20.39%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям FATIX по среднегодовой доходности: 3.03% против 11.09% соответственно.

HAGAX

С начала года

-12.75%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

-21.22%

1 год

-13.66%

5 лет

0.89%

10 лет

3.03%

FATIX

С начала года

-20.39%

1 месяц

-11.40%

6 месяцев

-22.84%

1 год

-2.10%

5 лет

11.62%

10 лет

11.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HAGAX и FATIX

HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FATIX в 0.71%.

HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund
График комиссии HAGAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HAGAX: 1.03%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I
График комиссии FATIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FATIX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HAGAX и FATIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGAX
Ранг риск-скорректированной доходности HAGAX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGAX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGAX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FATIX
Ранг риск-скорректированной доходности FATIX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FATIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FATIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FATIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FATIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FATIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HAGAX c FATIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAGAX, с текущим значением в -0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HAGAX: -0.57
FATIX: -0.24
Коэффициент Сортино HAGAX, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HAGAX: -0.61
FATIX: -0.13
Коэффициент Омега HAGAX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HAGAX: 0.91
FATIX: 0.98
Коэффициент Кальмара HAGAX, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HAGAX: -0.34
FATIX: -0.24
Коэффициент Мартина HAGAX, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HAGAX: -1.32
FATIX: -0.76

Показатель коэффициента Шарпа HAGAX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа FATIX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGAX и FATIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.57
-0.24
HAGAX
FATIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGAX и FATIX

Ни HAGAX, ни FATIX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HAGAX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.30%
FATIX
Fidelity Advisor Technology Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%4.46%8.68%

Просадки

Сравнение просадок HAGAX и FATIX

Максимальная просадка HAGAX за все время составила -58.41%, что меньше максимальной просадки FATIX в -82.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FATIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.07%
-28.82%
HAGAX
FATIX

Волатильность

Сравнение волатильности HAGAX и FATIX

Текущая волатильность для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) составляет 16.55%, в то время как у Fidelity Advisor Technology Fund Class I (FATIX) волатильность равна 19.82%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FATIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.55%
19.82%
HAGAX
FATIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab