Сравнение HAGAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
HAGAX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 20 авг. 1998 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HAGAX и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAGAX и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | -4.23% | 4.50% | 12.64% | 19.76% | -25.85% | 11.19% | 39.79% | 34.50% | -6.45% | 29.90% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAGAX показывает доходность -4.23%, а FXAIX немного ниже – -4.34%. За последние 10 лет акции HAGAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.08% соответственно.
HAGAX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -6.81%
- 1 год
- 9.26%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 10.76%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAGAX и FXAIX
HAGAX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
HAGAX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
HAGAX
FXAIX
Сравнение HAGAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAGAX | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 1.49 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | 1.52 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.52 | 7.30 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.97 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.70 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.78 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.76 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между HAGAX и FXAIX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGAX и FXAIX
Дивидендная доходность HAGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.47%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGAX Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund | 14.47% | 13.86% | 13.00% | 11.74% | 1.41% | 10.82% | 2.26% | 2.19% | 5.95% | 2.69% | 0.00% | 1.67% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок HAGAX и FXAIX
Максимальная просадка HAGAX за все время составила -52.32%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGAX и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.32% | -33.79% | -18.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.11% | -12.13% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.36% | -24.50% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.05% | -33.79% | -3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -6.23% | -2.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.70% | -3.83% | -8.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 2.53% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGAX и FXAIX
Carillon Eagle Mid Cap Growth Fund (HAGAX) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что HAGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAGAX | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 5.34% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 9.53% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.62% | 18.32% | +5.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 16.92% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.79% | 18.05% | +3.74% |