Сравнение SWMCX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и FSMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWMCX и FSMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | -1.30% | 10.58% | 15.55% | 17.20% | -17.27% | 22.56% | 17.13% | 30.53% | -9.38% | 0.38% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWMCX показывает доходность -1.32%, а FSMDX немного выше – -1.30%.
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
FSMDX
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- -1.14%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 6.74%
- 10 лет*
- 10.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWMCX и FSMDX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWMCX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск
SWMCX
FSMDX
Сравнение SWMCX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | FSMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.87 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 4.07 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.37 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.65 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SWMCX и FSMDX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и FSMDX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности FSMDX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 1.12% | 1.10% | 2.46% | 1.39% | 2.07% | 3.35% | 2.34% | 2.86% | 2.21% | 2.17% | 2.23% | 2.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и FSMDX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и FSMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -40.35% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.42% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -26.07% | -0.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.15% | -8.16% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.75% | -5.00% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и FSMDX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) имеют волатильность 4.80% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWMCX | FSMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 4.74% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.19% | 10.17% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 18.96% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.23% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 19.28% | +1.48% |