PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWMCX с BIGTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWMCX с BIGTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и The Texas Fund (BIGTX).

SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. BIGTX управляется Monteagle Funds. Фонд был запущен 17 сент. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности SWMCX и BIGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и The Texas Fund (BIGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWMCX и BIGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		1.25%10.54%15.28%17.20%-17.31%22.55%17.03%30.46%-9.16%0.40%
BIGTX
The Texas Fund		9.34%5.98%15.76%11.32%-6.93%23.90%13.11%9.61%-11.44%1.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWMCX показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у BIGTX с доходностью 9.34%.

SWMCX

1 день
2.61%
1 месяц
-5.57%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.45%
1 год
15.42%
3 года*
13.27%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

BIGTX

1 день
2.09%
1 месяц
-3.58%
С начала года
9.34%
6 месяцев
4.74%
1 год
22.70%
3 года*
14.81%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

The Texas Fund

Часто сравнивают с SWMCX:
SWMCX с SCHMSWMCX с VIMAXSWMCX с SWPPXSWMCX с IVOOSWMCX с SCHBSWMCX с SPMDSWMCX с SCHD
Часто сравнивают с BIGTX:
BIGTX с AVEMXBIGTX с IYWBIGTX с FNKFXBIGTX с WOOPXBIGTX с GWSAXBIGTX с FMIMXBIGTX с FSMDX

Сравнение комиссий SWMCX и BIGTX

SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии BIGTX в 1.67%.

BIGTX
The Texas Fund
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund

Доходность на риск

SWMCX vs. BIGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWMCX
Ранг доходности на риск SWMCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWMCX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWMCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWMCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWMCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BIGTX
Ранг доходности на риск BIGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGTX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGTX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGTX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWMCX c BIGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и The Texas Fund (BIGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWMCXBIGTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.33

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.91

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.26

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

2.06

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

8.80

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWMCX vs. BIGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWMCX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BIGTX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWMCX и BIGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWMCXBIGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.33

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.01

+0.46

Корреляция

Корреляция между SWMCX и BIGTX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWMCX и BIGTX

Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BIGTX в 6.75%

TTM20252024202320222021202020192018
SWMCX
Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund		2.10%2.13%2.60%1.49%1.59%2.93%1.45%2.44%1.41%
BIGTX
The Texas Fund		6.75%7.38%3.52%2.51%3.06%5.27%0.07%0.08%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SWMCX и BIGTX

Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки BIGTX в -97.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и BIGTX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWMCXBIGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.34%

-97.22%

+56.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.70%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-97.22%

+71.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-96.18%

+90.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-18.89%

+12.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.74%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности SWMCX и BIGTX

Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) имеет более высокую волатильность в 5.61% по сравнению с The Texas Fund (BIGTX) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что SWMCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWMCXBIGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.26%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.77%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.09%

17.93%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.27%

1,245.70%

-1,227.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.77%

880.79%

-860.02%