Сравнение SWMCX с ATGAX
SWMCX (Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SWMCX charges 0.04%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности SWMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SWMCX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 12.44%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 17.36%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- —
ATGAX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWMCX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.75% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 1.66% |
Correlation
The correlation between SWMCX and ATGAX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWMCX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
SWMCX
ATGAX
Сравнение SWMCX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWMCX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 18.80 | -18.28 |
Просадки
Сравнение просадок SWMCX и ATGAX
Максимальная просадка SWMCX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки ATGAX в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWMCX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -0.36% | -39.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.15% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.36% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -0.09% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SWMCX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWMCX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.43% | 11.18% | +2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 11.18% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 11.18% | +9.45% |
Сравнение комиссий SWMCX и ATGAX
SWMCX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWMCX и ATGAX
Дивидендная доходность SWMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 1.89% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
SWMCX and ATGAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SWMCX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор