PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLVX с VALAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLVX (Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund) and VALAX (Al Frank Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, SWLVX returned 10.43%/yr vs 11.74%/yr for VALAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. SWLVX charges 0.04%/yr vs 1.24%/yr for VALAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 14.27%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 23.13%.

SWLVX

1 день
0.81%
1 месяц
4.26%
С начала года
14.27%
6 месяцев
14.87%
1 год
28.30%
3 года*
18.58%
5 лет*
10.43%
10 лет*
—

VALAX

1 день
1.32%
1 месяц
7.50%
С начала года
23.13%
6 месяцев
24.47%
1 год
52.39%
3 года*
24.89%
5 лет*
11.74%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		14.27%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
VALAX
Al Frank Fund		23.13%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%0.00%

Correlation

The correlation between SWLVX and VALAX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.95

The correlation between SWLVX and VALAX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с VRNIXSWLVX с FIOOXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с LOMAXVALAX с AVLVXVALAX с OANMXVALAX с AUXFXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Доходность на риск

SWLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXVALAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
3.96

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
5.30

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.70

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

6.32

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.99

25.24

-7.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 2.70, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 3.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

3.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.44

+0.13

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и VALAX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VALAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-61.26%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-8.56%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.61%

-25.81%

+10.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-25.81%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.84%

-10.75%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.14%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и VALAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 3.09%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.09%

4.18%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

10.72%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.79%

13.67%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

17.78%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

19.34%

-0.78%

Сравнение комиссий SWLVX и VALAX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и VALAX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VALAX в 7.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.77%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		7.03%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, SWLVX and VALAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VALAX has higher volatility (4.18%) compared to SWLVX (3.09%). In terms of maximum drawdown, SWLVX dropped -38.34% vs VALAX's -61.26%.

VALAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.96 vs 2.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLVX и VALAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор