PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLVX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLVX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Al Frank Fund (VALAX).

SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLVX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLVX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		2.09%15.87%14.36%11.45%-7.61%25.15%2.64%26.49%-8.39%0.30%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWLVX показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%.

SWLVX

1 день
2.15%
1 месяц
-4.65%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.83%
1 год
15.94%
3 года*
14.29%
5 лет*
9.20%
10 лет*
—

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с SWLVX:
SWLVX с SCHDSWLVX с SWLGXSWLVX с SWPPXSWLVX с SFLNXSWLVX с FIOOXSWLVX с VRNIXSWLVX с VOOV
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий SWLVX и VALAX

SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund

Доходность на риск

SWLVX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLVX
Ранг доходности на риск SWLVX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLVX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLVX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLVX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLVX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLVXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.76

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.40

-0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.60

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.76

10.90

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLVX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLVX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLVX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLVXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.53

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.40

+0.10

Корреляция

Корреляция между SWLVX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLVX и VALAX

Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLVX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund		1.98%2.02%2.75%2.56%2.29%4.86%2.00%4.35%1.87%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок SWLVX и VALAX

Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLVXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-61.26%

+22.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.82%

-13.03%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-25.81%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-5.95%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-10.83%

+5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

3.10%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLVX и VALAX

Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.47%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLVXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

5.58%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

10.83%

-2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.74%

18.74%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

17.75%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.67%

19.31%

-0.64%