Сравнение SWLSX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | -0.48% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 14.02% против 8.99% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
VTMGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 25.87%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и VTMGX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
SWLSX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
SWLSX
VTMGX
Сравнение SWLSX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.01 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.30 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.01 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.98 | -5.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.51 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.52 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.55 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.28 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и VTMGX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и VTMGX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности VTMGX в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 3.01% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и VTMGX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -60.58% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -11.67% | -4.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -29.71% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -35.68% | +4.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -11.62% | -4.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -14.74% | +6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 2.94% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и VTMGX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 7.09% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 10.91% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 16.47% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 15.60% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 16.42% | +4.34% |