PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с SWISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLSX с SWISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLSX (Schwab Large-Cap Growth Fund™) and SWISX (Schwab International Index Fund) are both mutual funds - SWLSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Charles Schwab, while SWISX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Over the past 10 years, SWLSX returned 16.76%/yr vs 9.33%/yr for SWISX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLSX charges 0.99%/yr vs 0.06%/yr for SWISX.

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и SWISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность 11.17%, что значительно выше, чем у SWISX с доходностью 9.54%. За последние 10 лет акции SWLSX превзошли акции SWISX по среднегодовой доходности: 16.76% против 9.33% соответственно.

SWLSX

1 день
0.08%
1 месяц
7.06%
С начала года
11.17%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.73%
3 года*
24.86%
5 лет*
16.18%
10 лет*
16.76%

SWISX

1 день
0.35%
1 месяц
4.10%
С начала года
9.54%
6 месяцев
11.96%
1 год
22.29%
3 года*
17.02%
5 лет*
8.74%
10 лет*
9.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLSX и SWISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		11.17%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
SWISX
Schwab International Index Fund		9.54%31.59%3.54%18.13%-14.30%11.25%8.14%21.87%-13.38%25.32%

Correlation

The correlation between SWLSX and SWISX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г.

0.75

The correlation between SWLSX and SWISX shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SWLSX и SWISX

Секторы
SWLSX
SWISX

Технологии

47.7%
10.7%

Коммуникационные услуги

14.3%
4.6%

Потребительский циклический сектор

13.1%
7.7%

Здравоохранение

7.6%
9.2%

Промышленность

7.5%
20.3%

Финансовые услуги

6.2%
24.4%

Потребительский защитный сектор

3.2%
7.0%

Энергетика

0.4%
4.1%

Сырьевые материалы

-

6.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

SWLSX
47.7%
SWISX
10.7%

Коммуникационные услуги

SWLSX
14.3%
SWISX
4.6%

Потребительский циклический сектор

SWLSX
13.1%
SWISX
7.7%

Здравоохранение

SWLSX
7.6%
SWISX
9.2%

Промышленность

SWLSX
7.5%
SWISX
20.3%

Финансовые услуги

SWLSX
6.2%
SWISX
24.4%

Потребительский защитный сектор

SWLSX
3.2%
SWISX
7.0%

Энергетика

SWLSX
0.4%
SWISX
4.1%

Сырьевые материалы

SWLSX

-

SWISX
6.1%

Недвижимость

SWLSX

-

SWISX
2.0%

Коммунальные услуги

SWLSX

-

SWISX
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Schwab International Index Fund

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с SWISX:
SWISX с SCHFSWISX с VXUSSWISX с SWTSXSWISX с VTIAXSWISX с SFNNXSWISX с FTIHXSWISX с SWPPX

Доходность на риск

SWLSX vs. SWISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SWISX
Ранг доходности на риск SWISX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWISX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWISX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWISX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWISX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWISX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c SWISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Schwab International Index Fund (SWISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXSWISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.41

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.03

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

1.88

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

7.06

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. SWISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SWISX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и SWISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXSWISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.41

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.55

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и SWISX

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки SWISX в -60.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и SWISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLSXSWISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-60.65%

+10.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-11.39%

-4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.93%

-13.68%

-9.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-29.42%

-1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-33.83%

+2.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-14.81%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.67%

3.03%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и SWISX

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 3.46%, в то время как у Schwab International Index Fund (SWISX) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLSXSWISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

4.69%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

12.35%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

15.18%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

16.28%

+4.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

16.88%

+3.96%

Сравнение комиссий SWLSX и SWISX

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SWISX в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и SWISX

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности SWISX в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWISX
Schwab International Index Fund		3.24%3.55%3.29%3.31%2.73%3.34%1.88%3.09%3.15%2.71%3.19%2.71%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.05%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Часто задаваемые вопросы

SWLSX and SWISX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWISX has higher volatility (4.69%) compared to SWLSX (3.46%). In terms of maximum drawdown, SWLSX dropped -49.89% vs SWISX's -60.65%.

SWLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLSX и SWISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор