PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLSX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWLSX с QQQ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWLSX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLSX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-12.73%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-5.93%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 14.02% против 18.85% соответственно.

SWLSX

1 день
-0.72%
1 месяц
-8.75%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-11.11%
1 год
15.36%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.53%
10 лет*
14.02%

QQQ

1 день
3.39%
1 месяц
-4.84%
С начала года
-5.93%
6 месяцев
-3.62%
1 год
23.68%
3 года*
22.32%
5 лет*
12.88%
10 лет*
18.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SWLSX и QQQ

SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

SWLSX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLSXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.05

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.63

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

1.88

-1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

6.95

-4.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLSX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLSX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLSX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLSXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.05

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.58

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.85

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.37

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWLSX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLSX и QQQ

Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QQQ в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.34%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.49%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SWLSX и QQQ

Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SWLSXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.89%

-82.97%

+33.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.17%

-12.62%

-3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.32%

-35.12%

+3.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.32%

-35.12%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.17%

-8.98%

-7.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-32.99%

+25.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.41%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLSX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWLSXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

6.51%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.41%

12.77%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.60%

22.67%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

22.39%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.76%

22.25%

-1.49%