Сравнение SWLSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или QQQ.
Основные характеристики
| SWLSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.09% | 16.41% |
| Дох-ть за 1 год | 30.34% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | 9.52% | 8.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.19% | 20.65% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.51% | 17.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.57 |
| Дневная вол-ть | 16.46% | 17.78% |
| Макс. просадка | -49.89% | -82.98% |
| Текущая просадка | -3.25% | -5.49% |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и QQQ
С начала года, SWLSX показывает доходность 21.09%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.41%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 13.51% против 17.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и QQQ
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и QQQ
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.34% | 7.91% | 4.45% | 17.06% | 11.30% | 0.56% |
QQQ Invesco QQQ | 0.61% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и QQQ
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.56%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.