Сравнение SWLSX с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ (QQQ).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLSX или QQQ.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и QQQ
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность 27.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 23.47%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.98% против 18.10% соответственно.
SWLSX
27.90%
1.14%
11.82%
32.09%
14.02%
6.98%
QQQ
23.47%
1.82%
10.79%
29.73%
20.93%
18.10%
Основные характеристики
| SWLSX | QQQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.80 |
| Коэф-т Сортино | 2.74 | 2.40 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.77 | 2.31 |
| Коэф-т Мартина | 11.06 | 8.39 |
| Индекс Язвы | 3.03% | 3.73% |
| Дневная вол-ть | 16.22% | 17.41% |
| Макс. просадка | -49.89% | -82.98% |
| Текущая просадка | -1.66% | -2.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и QQQ
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между SWLSX и QQQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLSX c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и QQQ
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QQQ в 0.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 0.03% | 0.04% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.16% | 0.50% | 0.40% | 1.11% | 1.32% | 0.53% | 0.57% |
QQQ Invesco QQQ | 0.60% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и QQQ
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и QQQ
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.24%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.