Сравнение SWLSX с FDGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. FDGRX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и FDGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и FDGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | -6.86% | 18.54% | 37.18% | 47.25% | -33.86% | 22.57% | 67.42% | 38.40% | -4.14% | 36.76% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у FDGRX с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям FDGRX по среднегодовой доходности: 14.02% против 19.82% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
FDGRX
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -6.86%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 26.32%
- 3 года*
- 24.11%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 19.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и FDGRX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDGRX в 0.79%.
Доходность на риск
SWLSX vs. FDGRX — Ранг доходности на риск
SWLSX
FDGRX
Сравнение SWLSX c FDGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Fidelity Growth Company Fund (FDGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | FDGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.58 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 1.49 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.49 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.85 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и FDGRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и FDGRX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, тогда как FDGRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
FDGRX Fidelity Growth Company Fund | 0.00% | 0.00% | 8.86% | 3.83% | 7.20% | 10.67% | 8.86% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.16% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и FDGRX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки FDGRX в -71.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и FDGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -71.62% | +21.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -13.07% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -40.25% | +8.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -40.25% | +8.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -12.60% | -3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -15.97% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 3.89% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и FDGRX
Текущая волатильность для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) составляет 5.73%, в то время как у Fidelity Growth Company Fund (FDGRX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | FDGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.72% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 14.66% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 24.34% | -1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.90% | -2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 23.29% | -2.53% |