Сравнение SWLSX с BPTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Baron Partners Fund (BPTRX).
SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLSX и BPTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLSX и BPTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
BPTRX Baron Partners Fund | -7.34% | 24.54% | 32.75% | 43.09% | -42.53% | 31.35% | 148.81% | 44.99% | -2.01% | 31.54% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLSX показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -7.34%. За последние 10 лет акции SWLSX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 14.02% против 23.41% соответственно.
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
BPTRX
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 39.75%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 23.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLSX и BPTRX
SWLSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.
Доходность на риск
SWLSX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск
SWLSX
BPTRX
Сравнение SWLSX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLSX | BPTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.24 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.28 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 2.45 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 8.95 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.18 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.32 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.72 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWLSX и BPTRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLSX и BPTRX
Дивидендная доходность SWLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности BPTRX в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
BPTRX Baron Partners Fund | 3.63% | 3.36% | 0.76% | 0.00% | 3.19% | 7.72% | 3.67% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок SWLSX и BPTRX
Максимальная просадка SWLSX за все время составила -49.89%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLSX и BPTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.89% | -64.11% | +14.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.17% | -14.79% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.32% | -49.87% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.32% | -51.26% | +19.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.17% | -10.53% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.98% | -13.82% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 4.04% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLSX и BPTRX
Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.13%. Это указывает на то, что SWLSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLSX | BPTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 4.13% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.41% | 22.12% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.60% | 33.36% | -10.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 33.90% | -12.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.76% | 32.72% | -11.96% |