Сравнение SWLRX с QQQI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и QQQI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 4.20% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | -3.45% | 18.62% | 19.83% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
QQQI
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -3.45%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и QQQI
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.
Доходность на риск
SWLRX vs. QQQI — Ранг доходности на риск
SWLRX
QQQI
Сравнение SWLRX c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.68 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.93 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 8.69 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.90 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и QQQI составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и QQQI
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности QQQI в 14.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 14.90% | 13.82% | 12.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и QQQI
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и QQQI.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -20.00% | +1.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -11.46% | +7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -5.72% | +2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.31% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.54% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и QQQI
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 6.18% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 11.23% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 19.72% | -14.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 17.48% | -11.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 17.48% | -12.38% |