Сравнение SWLRX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | -0.26% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции SWLRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.54% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
FXNAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и FXNAX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWLRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
SWLRX
FXNAX
Сравнение SWLRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.33 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.16 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.66 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 4.68 | +3.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.93 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.02 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.31 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.45 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и FXNAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и FXNAX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности FXNAX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.34% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и FXNAX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -19.51% | +0.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -2.71% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -18.54% | -0.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -19.51% | +0.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -3.53% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -3.87% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 0.96% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и FXNAX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) имеет более высокую волатильность в 1.91% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 1.55% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 2.58% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 4.35% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 6.04% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 4.99% | +0.11% |