PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLRX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLRX с FXNAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLRX (Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout) and FXNAX (Fidelity U.S. Bond Index Fund) are both mutual funds - SWLRX is a Diversified Portfolio fund managed by Charles Schwab, while FXNAX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Over the past 10 years, SWLRX returned 3.48%/yr vs 1.51%/yr for FXNAX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWLRX charges 0.00%/yr vs 0.03%/yr for FXNAX.

Доходность

Сравнение доходности SWLRX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLRX показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью 0.40%. За последние 10 лет акции SWLRX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 3.48% против 1.51% соответственно.

SWLRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.79%
С начала года
4.27%
6 месяцев
4.44%
1 год
10.74%
3 года*
8.00%
5 лет*
2.70%
10 лет*
3.48%

FXNAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
0.40%
6 месяцев
0.34%
1 год
5.37%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.12%
10 лет*
1.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLRX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.27%9.85%3.75%8.04%-12.49%2.33%6.93%11.18%-2.31%5.64%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		0.40%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Correlation

The correlation between SWLRX and FXNAX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.57

The correlation between SWLRX and FXNAX shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с SWLRX:
SWLRX с SWJRXSWLRX с SWKRXSWLRX с SWLGXSWLRX с SCHGSWLRX с AOKSWLRX с BILSWLRX с SWPPX
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Доходность на риск

SWLRX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLRX
Ранг доходности на риск SWLRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLRX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLRX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLRX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLRX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLRX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLRX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLRXFXNAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.36

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.06

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.83

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.33

5.61

+5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLRX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLRX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FXNAX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLRX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLRXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

1.36

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.30

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.45

+0.37

Просадки

Сравнение просадок SWLRX и FXNAX

Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FXNAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLRXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.60%

-19.51%

+0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.49%

-2.94%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.47%

-6.16%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.60%

-18.54%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.60%

-19.51%

+0.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-2.89%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.87%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.96%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLRX и FXNAX

Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.34% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLRXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.34%

1.41%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.33%

2.82%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.97%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.20%

6.07%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

5.01%

+0.12%

Сравнение комиссий SWLRX и FXNAX

SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLRX и FXNAX

Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности FXNAX в 3.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.71%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%
SWLRX
Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout		4.58%4.63%4.94%4.10%4.63%3.07%2.19%3.22%3.30%2.47%4.00%4.31%

Часто задаваемые вопросы

SWLRX and FXNAX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXNAX has higher volatility (1.41%) compared to SWLRX (1.34%). In terms of maximum drawdown, SWLRX dropped -18.60% vs FXNAX's -19.51%.

SWLRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLRX и FXNAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор