Сравнение SWLRX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 2.01% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 2.01%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям FBALX по среднегодовой доходности: 3.37% против 10.73% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 3.51%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 7.05%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 3.37%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и FBALX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
SWLRX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
SWLRX
FBALX
Сравнение SWLRX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.18 | 1.99 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.05 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 9.47 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.37 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.63 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.79 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и FBALX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и FBALX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.22% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и FBALX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -43.57% | +24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.38% | -8.14% | +3.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -22.89% | +4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -26.68% | +8.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | -4.56% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -4.39% | +2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.76% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и FBALX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.91%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.91% | 4.19% | -2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 6.77% | -3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 11.94% | -6.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 12.18% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 12.75% | -7.65% |