Сравнение SWLRX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
SWLRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности SWLRX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWLRX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 1.80% | 9.85% | 3.75% | 8.04% | -12.49% | 2.33% | 6.93% | 11.18% | -2.31% | 5.64% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 8.18% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, SWLRX показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции SWLRX уступали акциям CONWX по среднегодовой доходности: 3.34% против 8.62% соответственно.
SWLRX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- 2.62%
- 10 лет*
- 3.34%
CONWX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 11.51%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 12.45%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLRX и CONWX
SWLRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
SWLRX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
SWLRX
CONWX
Сравнение SWLRX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWLRX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.70 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.17 | 2.36 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.37 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 1.99 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.47 | 11.30 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWLRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между SWLRX и CONWX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLRX и CONWX
Дивидендная доходность SWLRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности CONWX в 3.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLRX Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout | 4.23% | 4.63% | 4.94% | 4.10% | 4.63% | 3.07% | 2.19% | 3.22% | 3.30% | 2.47% | 4.00% | 4.31% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.41% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWLRX и CONWX
Максимальная просадка SWLRX за все время составила -18.60%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLRX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWLRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.60% | -26.09% | +7.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.48% | -8.60% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.60% | -12.49% | -6.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.60% | -26.09% | +7.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -2.03% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -2.78% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 1.52% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWLRX и CONWX
Текущая волатильность для Schwab Monthly Income Fund - Maximum Payout (SWLRX) составляет 1.90%, в то время как у Concorde Wealth Management Fund (CONWX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что SWLRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWLRX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 2.12% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 5.43% | -2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 10.70% | -5.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 10.26% | -4.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.10% | 11.15% | -6.05% |