PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWLGX с TTIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWLGX с TTIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWLGX (Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund) and TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) are both mutual funds - SWLGX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while TTIIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments. Over the past 5 years, SWLGX returned 16.03%/yr vs 10.69%/yr for TTIIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SWLGX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for TTIIX.

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и TTIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность 8.61%, что значительно ниже, чем у TTIIX с доходностью 12.24%.

SWLGX

1 день
-0.37%
1 месяц
7.15%
С начала года
8.61%
6 месяцев
8.00%
1 год
27.46%
3 года*
25.54%
5 лет*
16.03%
10 лет*
—

TTIIX

1 день
0.36%
1 месяц
5.49%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.12%
3 года*
19.87%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWLGX и TTIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		8.61%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		12.24%20.96%15.35%20.75%-17.59%17.38%17.22%26.38%-7.17%0.25%

Correlation

The correlation between SWLGX and TTIIX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2017 г.

0.90

The correlation between SWLGX and TTIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund

Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с SWLSXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с QQQM
Часто сравнивают с TTIIX:
TTIIX с SMPIXTTIIX с STLGTTIIX с TQQQTTIIX с SCHGTTIIX с GQEPXTTIIX с FSELXTTIIX с DIS

Доходность на риск

SWLGX vs. TTIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TTIIX
Ранг доходности на риск TTIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTIIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c TTIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWLGXTTIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.49

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.45

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

3.22

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.92

14.33

-8.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWLGX vs. TTIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTIIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и TTIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWLGXTTIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.49

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.68

+0.12

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и TTIIX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, примерно равная максимальной просадке TTIIX в -31.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и TTIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWLGXTTIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-31.76%

-0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-8.92%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.30%

-15.12%

-8.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-25.49%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.31%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.80%

2.00%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и TTIIX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) имеют волатильность 3.30% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWLGXTTIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.43%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.59%

9.18%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

11.53%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.49%

14.65%

+6.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.68%

15.73%

+6.95%

Сравнение комиссий SWLGX и TTIIX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TTIIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и TTIIX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TTIIX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.42%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
TTIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund		2.47%2.77%2.20%2.15%2.29%2.03%1.67%2.22%2.63%0.11%2.37%0.29%

Часто задаваемые вопросы

SWLGX and TTIIX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTIIX has higher volatility (3.43%) compared to SWLGX (3.30%). In terms of maximum drawdown, SWLGX dropped -32.69% vs TTIIX's -31.76%.

TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWLGX и TTIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор