Сравнение TTIIX с TLXIX
TTIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund) and TLXIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA. Over the past 10 years, TTIIX returned 12.03%/yr vs 11.60%/yr for TLXIX. Their 1.00 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TTIIX и TLXIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTIIX показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у TLXIX с доходностью 12.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TTIIX имеют среднегодовую доходность 12.03%, а акции TLXIX немного отстают с 11.60%.
TTIIX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 10.66%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 24.00%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- 12.03%
- Всё время*
- 10.28%
TLXIX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 9.95%
- С начала года
- 12.67%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.60%
- Всё время*
- 11.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TTIIX и TLXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 13.58% | 20.96% | 15.35% | 20.75% | -17.59% | 17.38% | 17.22% | 26.38% | -7.17% | 19.39% |
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 12.67% | 20.13% | 14.63% | 20.06% | -17.26% | 16.63% | 17.02% | 25.84% | -6.96% | 18.87% |
Correlation
The correlation between TTIIX and TLXIX is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 1.00 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2011 г. | 1.00 |
The correlation between TTIIX and TLXIX has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTIIX vs. TLXIX — Ранг доходности на риск
TTIIX
TLXIX
Сравнение TTIIX c TLXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTIIX | TLXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 2.66 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.24 | 11.15 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTIIX и TLXIX
Максимальная просадка TTIIX за все время составила -31.76%, примерно равная максимальной просадке TLXIX в -31.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTIIX и TLXIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTIIX | TLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.76% | -31.08% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -8.45% | -0.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -14.27% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.49% | -24.97% | -0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.76% | -31.08% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.00% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 2.01% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTIIX и TLXIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund (TTIIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund (TLXIX) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TTIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTIIX | TLXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 3.83% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.75% | 10.13% | +0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 12.09% | +0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.13% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.13% | +0.59% |
Сравнение комиссий TTIIX и TLXIX
И TTIIX, и TLXIX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTIIX и TLXIX
Дивидендная доходность TTIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности TLXIX в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLXIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2045 Fund | 2.87% | 3.24% | 2.33% | 2.07% | 2.49% | 2.51% | 1.77% | 2.25% | 2.69% | 0.16% | 2.59% | 2.47% |
TTIIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2055 Fund | 2.44% | 2.77% | 2.20% | 2.15% | 2.29% | 2.03% | 1.67% | 2.22% | 2.63% | 0.11% | 2.37% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, TTIIX and TLXIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TTIIX has higher volatility (4.08%) compared to TLXIX (3.83%). In terms of maximum drawdown, TTIIX dropped -31.76% vs TLXIX's -31.08%.
TTIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTIIX и TLXIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор