PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SWLGX с MEIFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWLGX и MEIFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWLGX и MEIFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
-13.06%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
-1.60%6.51%13.19%18.96%-16.43%15.15%26.18%44.95%-0.51%-0.13%

Доходность по периодам

С начала года, SWLGX показывает доходность -13.06%, что значительно ниже, чем у MEIFX с доходностью -1.60%.


SWLGX

1 день
-0.46%
1 месяц
-8.63%
С начала года
-13.06%
6 месяцев
-12.07%
1 год
14.45%
3 года*
19.67%
5 лет*
11.90%
10 лет*

MEIFX

1 день
0.08%
1 месяц
-3.16%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-1.55%
1 год
4.96%
3 года*
9.70%
5 лет*
5.75%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Meridian Enhanced Equity Fund

Сравнение комиссий SWLGX и MEIFX

SWLGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MEIFX в 1.20%.


Доходность на риск

SWLGX vs. MEIFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 2323
Ранг коэф-та Мартина

MEIFX
Ранг доходности на риск MEIFX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIFX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIFX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIFX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWLGX c MEIFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) и Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWLGXMEIFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.30

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.55

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.07

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.72

0.49

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

2.30

+0.21

SWLGX vs. MEIFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWLGX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MEIFX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWLGX и MEIFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SWLGXMEIFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.30

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.51

+0.16

Корреляция

Корреляция между SWLGX и MEIFX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SWLGX и MEIFX

Дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MEIFX в 7.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund
0.52%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%
MEIFX
Meridian Enhanced Equity Fund
7.36%7.25%14.61%0.61%9.28%25.44%13.26%40.49%11.67%1.18%0.78%4.24%

Просадки

Сравнение просадок SWLGX и MEIFX

Максимальная просадка SWLGX за все время составила -32.69%, что меньше максимальной просадки MEIFX в -54.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLGX и MEIFX.


Загрузка...

Показатели просадок


SWLGXMEIFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.69%

-54.37%

+21.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.16%

-8.99%

-7.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.69%

-23.54%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.16%

-7.42%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.13%

-7.76%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.62%

2.05%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SWLGX и MEIFX

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Meridian Enhanced Equity Fund (MEIFX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что SWLGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SWLGXMEIFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.54%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

7.12%

+4.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.31%

14.91%

+7.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.47%

15.93%

+5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

17.95%

+4.83%